Inwestowanie na rynku kapitałowymStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 10
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008
ISSN 1899-2382
Treść publikacji (
plik do pobrania)SPIS TREŚCI
| MAJEWSKA AGNIESZKA - Wykorzystanie rynku opcji do badania nastroju inwestorów | 9 |
| MAJEWSKI SEBASTIAN - Empiryczne rozważania o wpływie dywidendy na wartość akcji na GPW w Warszawie | 18 |
| MARCHLEWSKI KONRAD - Globalizacja rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomości typu REIT | 32 |
| MARCINKOWSKI JERZY - Ryzyko sekwencyjych transakcji finansowych | 45 |
| MARKOWICZ IWONA - Ryzyko likwidacji firmy w pierwszym roku działalności | 55 |
| MARSZAŁEK JAKUB - Wykorzystanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału - wybrane przykłady spółek notowanych na stutgarckiej GPW | 64 |
| MENTEL GRZEGORZ - VALUE AT RISK w ujęciu semiparametrycznej metody EKT | 76 |
| MIKLEWICZ ZBIGNIEW, RZEMPAŁA ARTUR - Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR36) | 86 |
| OLBRYŚ JOANNA - Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych | 96 |
| PASTUSIAK RADOSŁAW - Wsjkaźniki analizy trendu jako uzupełnienie mechanicznego systemu transakcyjnego na przykładzie rynku kontraktów futures na WIG20 | 106 |
| PIETRZYKOWSKI ROBERT - Ocena ryzyka inwestycji portfela papierów wartościowych | 116 |
| PISULA TOMASZ - Ocena efektwności długoterminowych prognoz dla wartości zagrożonej (var) wyznaczonych z wykorzystaniem metodologii CLEARHORIZONTM | 125 |
| POPRAWSKA EWA, JĘDRZYCHOWSKA ANNA - Struktura i wyniki działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń działu II | 137 |
| PRZYBYLSKA-MAZUR AGNIESZKA - Zastosowanie modelu autoagresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji | 148 |
| ROZKRUT MONIKA,ROZKRUT DOMINIK - Ocena wyników finansowych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007 | 160 |
| STOLORZ BEATA - VOLGA i VANNA - współczynniki wrażliwości | 172 |
| SZYSZKA ADAM - Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych | 180 |
| TRIPPNER PAWEŁ - Efektywnośc działalności otwartych funduszy emerytalnych | 198 |
| URBAŃSKI STANISŁAW - Zmiany stóp zwrotu na Warszawskiej GPW w świetle ICAPM | 210 |
| WĘGRZYN RYSZARD - SkutecZność DELTA HEDGINGU w ograniczaniu ryzyka kursów akcji. Analiza empiryczna | 227 |
| WĘGRZYN TOMASZ - Analiza efektywności portfela ze względu na ograniczenie maksymalnego udziału pojedynczej spółki w portfelu | 239 |
| WIŚNIEWSKI TOMASZ - Wpływ błędów szacowania kosztów kapitału w ocenie efektywności inwestycji na wartość firmy | 249 |
| WOJTASIAK-TERECH AGNIESZKA - Analiza decyzji w zakresie inwestycji finansowych we Francji i w Belgii w świetle wymiarów kultury R.R. Gestelanda | 262 |
| WOLSKI RAFAŁ - Wpływ aktywów o negatywnym współczynniku beta na model CAPM | 275 |
| WOLSKI RAFAŁ, ZAŁĘCZNA MAGDALENA - Nieruchomości w portfelu inwestycyjnym w warunkach polskich | 290 |
| WÓJCIAK MIROSŁAW, SZEWIECZEK DANIEL, KIEDOS LEOKADIA - Prognozy wartości aktywów TFI i depozytów bankowych gospodarstw domowych | 306 |
| WÓJCIKOWSKA URSZULA, WÓJCIKOWSKI RAFAŁ - Polityka dywidendy a struktura akcjonariatu - studium przypadku z użyciem modelu Lintnera | 320 |
| WÓJCIKOWSKI RAFAŁ, KABZA MILENA - Strategie inwestowania na rynku kapitałowym | 327 |
| WYSZYŃSKI ARTUR - Produkt strukturyzowane jako alternatywne formy tradycyjnych inwestycji finansowych | 345 |
| ZAŁĘCZNA MAGDALENA - REIT w Europie jako rezultat przekształceń instytucjonalnych rynku nieruchomości | 357 |
| BARTKOWIAK MARCIN - Wykorzystanie modeli zmienności stochastycznej do wyceny opcji na WIG20 | 370 |
| BUSZKOWSKA ELIZA - Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności modelu WIG20 za pomoca testu SPA | 383 |
| GAJEWSKI MARCIN - Atrakcyjność Warszawskiej GPW na tle giełdy londyńskiej | 394 |
| GARSZTKA PRZEMYSŁAW - Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie | 409 |
| GASPARS-WIELOCH HELENA - Kilka uwag o sposobie generowania struktury portfeli efektywnych | 423 |
| GIEREJ KATARZYNA - Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych | 434 |
| HADAŚ MONIKA - Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych | 446 |
| KACZMAREK RAFAŁ - Działalność funduszy inwestycyjnych a struktura oszczędności w Polsce w latach 2002-2006 | 458 |
| KONTEK KRZYSZTOF - Wpływ dopuszczalnego zakresu ekspozycji na wynik funduszu w okresie spadków na giełdzie | 470 |
| KOZIOROWSKA KAROLINA, OGRODNIK KRZYSZTOF - Minimalizacja warunkowej wartości zagrożonej | 481 |
| KRĘŻOŁEK DOMINIK - Ocena ryzyka inwestycji portfelowych - miara omega | 493 |
| KUCIŃSKI ANDRZEJ, WALKOWIAK TOMASZ - Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny siły fundamentalnej spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 | 505 |
| LAWĘDZIAK BARTOSZ - Nowe formy inwestycji generowane w oparciu o sekurytyzację | 519 |
| MAJEWSKA JUSTYNA - Metody odpornej estymacji dla modeli klasy GARCH | 534 |
| MASELEWSKA MARZENA - Ocena wskaźnikowa efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne o różnych strategiach w okresie bessy 2007/2008 na podstawie funduszy ARKA | 544 |
| MĄDRA MARZENA - Hierachia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych | 554 |
| MIKOŁAJEWICZ GRZEGORZ - Koszty pierwszych ofert publicznych a dyskonto z tytułu braku płynności (na podstawie IPO na GPW w Warszawie) | 570 |
| MIKULEC ARTUR - Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym | 588 |
| NOWICKI MACIEJ - Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych | 605 |
| OBIDZIŃSKI PIOTR - Statystyczna ocena funkcjonowania rynku OFE na podstawie danych komisji nadzoru finansowego | 616 |
| PŁUCIENNIK PIOTR - Skoki w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym | 626 |
| PRZYŁUSKA JUDYTA - Spekulacja czy inwestowanie ? | 637 |
| SROCZYŃSKA-BARON ANNA - Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu kupna akcji na GPW | 650 |
| STOLA EMILIA - Poziom zagranicznych inwestycji porfelowych na polskim rynku kapitałowym | 663 |
| WÓJCICKA ALEKSANDRA - Szacowanie premii za ryzyko rynkowe za pomocą modeli oceny ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki | 674 |
| WÓJTOWICZ TOMASZ - Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie | 685 |